从全球看，目前cta市场最主要的策略是系统化策略，也就是量化策略，系统化cta基金几乎占全部cta基金规模的90%。与国际市场不同的是，国内cta产品中主观策略类产品数量略多于量化产品，但无论是主观策略产品还是量化产品，趋势型策略的数量都要远大于套利型策略。 基于商品期货的经典套利策略模型. 阅读原文. 单就套利而言，有许多种不同类型的策略。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计套利、较高风险的跨品种套利和跨市场套利，本期为大家发布经典的套利对冲策略。 金融学上，对冲（hedge）指特意减低另一项 构建基本的交易框架,并在这个框架下形成整个策略体系的系统分类. 通俗的说,对波动率大中小与交易的短中长线,资金管理等等, 我们很多交易者之所在暴仓的比较重要的一点就是对交易标的波动率没有一个很客观的认知. 套利是独立于投机的交易策略. 客观而言，投资方式之间没有绝对的优劣，对投资方式的选择，很大程度上取决于投资者的风险偏好、投资风险和资金大小。套利交易是一种风险相对单边交易小、收益稳定的交易方式。
套利策略. east finance. 交易套利是由东南财经研究院套利分析团队倾力研发，集海量金融大数据，深入市场调研，综合多因子分析，打造出一款适合中小投资者的套利稳赢策略，服务于东南财经平台。
套利策略是在金融市场利用某些金融产品价格与收益率暂时不一致的机会获得收益的策略。当这种价格的变动产生无风险收益时，称无风险套利策略。这种套利机会很少，一旦出现立即消失。有些金融产品价格与收益率的不一致不是很短暂，此时通过这种机会去获取收益的风险在于价格或者收益率 金融期货套利交易策略_经济学_高等教育_教育专区。金融期货套利交易策略 指数期货套利交易策略详解 长线投资 定义: 在一个确定的期限结束时，对 期货合约双方的浮动损益进行结算，合 约双方互为债权和债务人 标的指数 合约乘数 最小价格变动 合约月份 套利也叫价差交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。 主流量化交易策略：统计套利交易策略~在介绍主流量化交易策略之前，需要先知道资产收益的拆分。资产收益通常可以拆分为Beta收益和Alpha收益，Beta为市场风险补偿，Alpha则是投资组合的超额收益。 套利的本质其实还是低买高卖，在便宜的市场买入再去另一个市场以更高的价格卖出来赚取差价。 当然，这还要求基金交易价格与净值的价差要大于交易成本，这样才有利可图。套利的交易成本包括固定交易成本（佣金、申赎手续费等）和市场冲击成本。
1 / 40 国信证券金融工程部 国信金工etf期权交易策略 国信证券金融工程部 2014年7月 摘要 期权套利策略在期权交易策略中扮演着重要的角色。本文将通过无套利原则推导出 期权和期权组合的套利边界，并根据套利边界发展出期权套利模型。期权套利模型
【 国债期货蝶式套利概述】 1、概念 蝶式交易，是基于中久期债券相对长短久期债券价值变化而进行债券统计套利交易的策略。蝶式交易的根据是博弈收益率曲线上中期利率相对于长短期利率未来的变动方向。蝶式交易曲线是由躯干和两翼两部分构成的，中期债券为躯干，短期和长期债券为左右翼。
统计套利决策就是利用定量技术应用于算法交易的一个例子。 2. 统计套利. 统计套利已经成为许多大型投资银行和对冲基金的一个巨大的盈利定量交易策略。统计套利起源于 20 世纪 80 年代，由摩根士丹利等银行牵头，该策略在金融市场上得到了广泛的应用。
由2015年底策略1净值走势可知，在2015年股灾后，基于合约rsi的跨品种策略产生了26.38%的回撤。 由于策略1中产生交易信号的频率较高，我们采用每天
【孔网在售图书】书名：金融交易策略设计与实践/全国金融硕士专业课程参考教材，定价：38.00，简介： 金融学是一门理论与
上海大学硕士学位论文 我国股指期货定价及套利交易策略研究 姓名：申婷婷 申请学位级别：硕士 专业：金融学 指导教师：杨奇志 20071201 上海大学硕士学位论文 股指期货是金融期货中产生最晚但发展最快的品种，诞生伊始就显示了强大的生命力，把金融期货市场的发展带向了新的高峰。 对冲策略通过构建多空头寸进行风险规避，是最常见的获得准绝对收益的手段最传统的对冲策略是套利策略，通过寻找市场错误定价的机会，建立相反方向的头寸来获取收益。 最典型的对冲策略是Alpha策略，通过构建相对价值策略来超越指数，然后通过指数期货或期权等风险管理工具来对冲系统性 四、金融债+国债期货统计套利研究. 1、策略逻辑. 金融债为信用等级最为接近于国债的品种，其ytm走势与国债最为接近，同时其票息要高于国债。因此我们可采用金融债适度增加杠杆，同时用国债期货对冲的策略，以此获得稳定的多倍票息收入。 2、统计套利分析 外汇套利指标：有哪些外汇对冲套利交易策略和外汇趋势 做外汇 标有很多，像 MACD，MA,KDJ,CCI,布林线，K线，等等，主要还是看个人应用和理解，因为像多 标同时共振的比较少，所以要有一套适合自己 持续 的交 易模式。 期权套利策略由于期权合约的标准化，期权合约可以方便的在交易所里转让给第三人，并且交易过程也变得非常简单，最后的履约也得到了交易所的担保，这样不但提高了交易效率，也降低了交易成本。[3] 期权套利策略_期权套利策略_股指期权套利策略正点财经